НБУ затвердив методологію стрес-тестування банків у 2025 році

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба регулятора.

У НБУ нагадали, що стрес-тестування - це один з етапів оцінки стійкості банків. Цьогоріч стрес-тести пройде 21 банк, на які припадає понад 90% активів банківської системи.

"У 2025 році Національний банк відновлює стрес-тестування банків із використанням несприятливого сценарію. Попередня оцінка стійкості банків у 2023 році передбачала лише розрахунок показників діяльності на наступні три роки за базовим макроекономічним сценарієм на основі макроекономічного прогнозу Національного банку", - йдеться у повідомленні.

Проведення стрес-тестування за негативним сценарієм у НБУаргументували необхідністю повнішої оцінки ризиків у період пристосування банків до умов воєнного стану. Такий аналіз "дасть змогу визначити стійкість банків до можливих несприятливих подій у майбутньому".

У НБУ пояснили, що несприятливий сценарій для стрес-тесту передбачає гіпотетичну достатньо глибоку та затяжну кризу. В основу припущень покладено досвід стрес-тестування банків у ЄС. Зокрема, в перший рік несприятливого макроекономічного сценарію припускається зниження ВВП на -3,1%. З іншими припущеннями для стрес-тестування у 2025 році можна ознайомитися за посиланням.

Прогнозний горизонт стрес-тестування традиційно становитиме три роки. Баланс банків буде статичним: структура та обсяги активів протягом цього часу не змінюватимуться (за винятком змін виключно внаслідок дії ризиків та курсових переоцінок).

Також уже традиційно стрес-тест припускатиме реалізацію кредитного та ринкового (процентного й валютного) ризиків.

Так, кредитний ризик виникає внаслідок погіршення якості кредитів; процентний ризик у несприятливому сценарії реалізується через незмінність ставок за активами та зростання вартості зобов'язань. Валютний ризик реалізується через переоцінку відкритої валютної позиції внаслідок девальвації.

Додатково Нацбанк у несприятливому сценарії передбачив вплив операційного ризику на капітал банків.

За результатами стрес-тестування буде визначено необхідні рівні достатності нормативів капіталу банків. Інформація про результати оцінки стійкості буде оприлюднена в розрізі банків наприкінці року.

Підходи до стрес-тестування банків визначено рішенням правління НБУ від 6 травня 2025 року №156-рш, яке набрало чинності в день його ухвалення.

Як повідомлялось, регулярна оцінка стійкості банків в Україні здійснювалася з 2018 року щорічно, за винятком 2020 та 2022 років, коли оцінка не проводилася через коронакризу та початок повномасштабного вторгнення.

Оцінка була поновлена у 2023 році станом на 1 квітня, але з низкою особливостей. За результатами оцінки більшість банків в Україні мали достатній капітал, а банківська система загалом - високий запас міцності, водночас окремі банки виконують погоджені з НБУ програми капіталізації / реструктуризації. Нову оцінку в 2024 році не проводили.