Какие банки не прошли испытание НБУ? Регулятор заявил о завершении стресс-тестирования

Нацбанк завершил проверку устойчивости и стресс-тестирования украинских банков и обнародовал общие результаты. В этом году нашу банковскую систему проверили на выносливость по двум сценариям: базовым, когда применяются текущие экономические прогнозы Национального банка, и неблагоприятным с закладкой кризисных показателей, которых Украина не достигла, но гипотетически может получить в условиях экономического шторма.

"Телеграф" уже писал о таких умозрительных показателях, которые НБУ закладывает гипотетически. Там и падение ВВП на 3,1% и девальвация гривны до 55,1 грн/$.

То есть, НБУ предполагает вероятный стресс в экономике и рассчитывает банки, по текущим финансовым показателям, сколько банков может их пережить, а сколько — не выдержит. По результатам всех подсчетов нацбанковцы заранее видят возможные проблемы в будущем. Это делается, чтобы помешать финансовому кризису в банковской системе. Для этого от банкиров, точнее их владельцев (акционеров), заранее требуют доложить на всякий случай деньги в свои банки, где НБУ видит гипотетические проблемы.

Ключевая информация для простых людей (вкладчиков, заемщиков, других) — сколько банков сейчас находится на грани будущих проблем. Самое главное для Нацбанка — получить от акционеров таких банков обязательства по вложениям денег, говоря их языком — по капитализации банков. Если владельцы отказываются выполнять условия НБУ, регулятор имеет право отзывать лицензию и банк закроют.

Именно поэтому многие ожидают выводов стресс-тестирования банков, в 2025 году так проверяли 21 структуру. А показатели остальных – 39 банков – просто анализировались.

По итогам Национальный банк сообщил, что только для одного банка было установлено повышенное требование по капиталу. Еще в случае с 9 банками, в отношении которых проходило стресс-тестирование, НБУ установил повышенное требование относительно достаточности капитала по неблагоприятному (наихудшему) сценарию и 6 банков — повышенное требование по благоприятному сценарию. То есть, эти структуры не прошли все испытания регулятора без вопросов и нареканий.

Имена 9 и 6 банков регулятор не приводит, поименный отчет пообещал только в декабре. Указывает только, что на 9 банков приходится 18% активов сектора. Два из них – это государственные банки и один – частный банк.

В переводе на простой язык это значит: либо владельцы 9 банков должны найти деньги для вложения в свои структуры (для капитализации), либо благодаря реструктуризациям улучшить качество активов — в первую очередь речь идет о качестве кредитных портфелей. На практике это означает, что у заемщиков могут просить дополнительный залог по кредитам или дополнительное поручительство. А кого-то даже могут попросить досрочно погасить какие-то кредиты или закроют кредитные лимиты по карточкам, если, конечно, заемщиков сочтут недостаточно надежными.

Главная интрига на текущий момент – это имена 9 упомянутых банков, но НБУ пока их не объявляет. Определенно их назовут после подписания с владельцами банков соглашений по капитализациям/реструктуризациям, которые могут охватывать год или больше. То есть у акционеров будет время в запасе.

Но что никто не засекречивал и что есть в официальной отчетности, это текущие значения норматива достаточности капитала каждого банка, к которому привязывалась оценка регулятора: он показывает, достаточно ли у банка собственных денег (капитала) для покрытия возможных проблем по погашению выданных кредитов. По постановлению НБУ №65 от 7 июня 2024 года текущее требование Нацбанка — это 10%, то есть банки должны делать все возможное, что этот норматив не спускался ниже 10%. Больше можно (приветствуется самая большая цифра), меньше нельзя.

Список 21 банка под стресс-тестирование СМИ опубликовали в августе:

1. Укргазбанк;
2. Банк Южный;
3. А – Банк;
4. УкрСиббанк;
5. ПроКредит Банк;
6. ПУМБ;
7. Райффайзен Банк;
8. Банк Кредит Днепр;
9. Креди Агриколь Банк;
10. Кредобанк;
11. Универсал Банк (monobank);
12. ПриватБанк;
13. Сэнс Банк;
14. ТАСкомбанк;
15. ОТП Банк;
16. Ощадбанк;
17. Правэкс-Банк
18. Банк Львов;
19. Укрэксимбанк;
20. Банк Восток;
21. МТБ Банк.

Поэтому "Телеграф" собрал текущие показатели этих структур по оцениваемому нормативу достаточности капитала, точнее в отчетности НБУ это называется "фактическое значение норматива достаточности регулятивного капитала". И сравнил с прошлогодним. По результатам тестирования регулятор часто изменяет этот показатель — чаще всего сильно или немного его ухудшает после пересчета, когда переоценивает показатели банка после проверки/аудита. Улучшения если и случаются, то не часто.

По данным Нацбанка, на 1 августа 2025 года норматив достаточности капитала в Украине нарушал только один банк – РВС Банк. Вместо минимальных 10% у него всего 7,15%. Еще несколько банков имеют немного больше 10% показатели, то есть находятся недалеко от нарушения: Сэнс Банк (10,82%), А – Банк (10,85%), ТАСкомбанк (10,96%). А два банка из протестированных имеют большие превышения – Правэкс Банк (38,03%) и ОТП Банк (32,56%).

Если же взять весь 21 банк и отрейтинговать от меньшего показателя (что плохо) к большему (это хорошо), то увидим следующие нормативы.

Помним: чем больше процент — тем лучше, меньше — хуже. Но Нацбанк по результату своего тестирования может менять показатели, по собственным подсчетам.

Из данных НБУ видно, что за год только 2 банка из 21 улучшили свой норматив адекватности капитала: Укрэксимбанк — на 23,1% (до 13,96%) и ОТП Банк — на 11,1% (до 32,56%).

Остальные 19 банков этот показатель ухудшили в разной степени. Больше всего: Укрсиббанк – на 40,3% (до 23,93%), Райффайзен Банк – на 37,2% (до 13,56%) и Приватбанк – на 36,9% (до 13,5%). Меньше всего: Укргазбанк — на 3,4% (до 15,71%), ТАСкомбанк — на 6,2% (до 10,96%) и Правэкс Банк — на 12,5% (до 38,03%).

Напомним, несмотря на войну и непростую ситуацию в экономике, украинцы продолжают размещать деньги на банковских счетах. За первое полугодие 2025 года общая сумма (во всех валютах) вложений населения в нашу банковскую систему выросла на 13,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2024-го) и достигла уровня 1,3 трлн. Накопления бизнеса находятся рядом с этой суммой – 1,5 трлн грн.